(19) 【MT5】 バックテスト・レポートを眺める

投稿者: | 2017年10月6日

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(1) やりたいこと

MetaTrader5でバックテストを実行時にレポートが出力される。
見た目が華やかなグラフもあり、なんとなく楽しい雰囲気がある。

今回はただ鑑賞するだけでなく、中身のグラフを一つ一つ確認してみたい。

(2) レポートを出力

バックテストを実行後、レポートの出力手順は以下の通り。
1) ストラテジーテスターの「結果」タブを選択する。
2) 右クリックして「レポート」-「HTML」メニューを選択する。
以上の手順で WEBブラウザで閲覧可能なバックテスト・レポートがファイル出力される。

(3) レポートを見る

レポートに記載されている各項目の説明は以下の公式ページに書かれている。
MetaTrader5のヘルプ、テストレポート

ここでは一つ一つのグラフの表示内容について見ていきたい。
使用とするバックテスト結果は、前回 「(18) 【MT5】 バックテストで最適パラメータセットを探す(2)」 で最高の収益を出したパラメータセットのものとする。

参照用に生レポートファイルをこちら(↓)に置いてある。

1) 損益曲線

言わずと知れた損益曲線だ。右肩上がりが理想形だ。
X軸 : 日付
Y軸 : 証拠金残高

2) 時間別トレード結果

上段は時間別のトレード回数
X軸 : 時間
Y軸 : トレード回数
下段は時間別の損益
X軸 : 時間
Y軸 : 損益

今回は日足更新のタイミングでトレードを実行する EAを書いたので、トレード時刻が午前 0時に集中している。

3) 曜日別トレード結果

上段は曜日別のトレード回数
X軸 : 曜日
Y軸 : トレード回数
下段は曜日別の損益
X軸 : 曜日
Y軸 : 損益

4) 月別トレード結果

上段は月別のトレード回数
X軸 : 月
Y軸 : トレード回数
下段は月別の損益
X軸 : 月
Y軸 : 損益

5) MFE vs Profit散布図

MFE(Maximum Favorable Excursion)とはポジション保有中の最大含み益のこと。
MFE = Profit すなわち最大含み益がそのまま収益になれば理想的だ。
X軸 : MFE
Y軸 : 損益

6) MAE vs Profit散布図

MAE(Maximum Adverse Excursion)とはポジション保有中の最大含み損のこと。
MAE < Profit すなわち抱えていた含み損が減少後に決済されていれば理想的だ。

7) ポジション保有期間 vs Profit散布図

X軸 : ポジション保有期間 [日]
Y軸 : 損益
今回の場合は、保有期間 10日以下の短期トレードで多くの収益を上げている。
これはレンジ相場での逆張りで小銭稼ぎを積み重ねる戦術がうまく行ったたためだ。
「バックテスト=後出しジャンケン」 なので何とでも言える。

雑感

いろいろなストラテジーをバックテストして見る目が肥えてくれば、レポートを眺める楽しみもどんどんと増えてきそうだ。
今後もいろいろとテストしてみよう。


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