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(1) やりたいこと

(2) 過去データの収集 ではMetaTrader4を使用してヒストリカルデータからCSVファイルを作成した。これをPythonプログラムで読んでグラフ表示させようとしていたが、試しに MetaTrader4で表示してみたグラフがとっても美しいので、先にこれを弄ってみることにした。

MetaTraderの提供元サイトを訪れると、最新版は MetaTrader5とのこと。
新しい方がよいのでこちらをダウンロードして使ってみる。
https://www.metaquotes.net/en/metatrader5

(2) プログラムをエディターで開く

(1) [ツール]－[MetaQuotes言語エディタ] メニューを選択する。

　↓
すると、「MetaEditor」と書かれた別ウィンドウが開く。

(2) 解析対象のプログラム「Moving Average.mq5」（一番入門用っぽいから）を選択する。

コメントを含めて233行の小さなプログラムだ。頑張って理解する。

(3) プログラムの骨格を知る

書かれていた関数は全７個だ。
Onxxxxxx は本プログラム外部から呼ばれるイベントハンドラ、その他は本プログラム内部で呼ぶサブルーチンだ。

骨格は以下の通り。
OnInit : EA開始時の処理を記述する。
OnTick : 価格変動発生時の処理を記述する。
　・売り or 買いを判断し、その結果に従って売買を実行する。
　・開いているPositionがあればそのクローズ有無を判断し、その結果に従って Positionを閉じる。
OnDeinit : EA終了時の処理を記述する。このサンプルでは処理なし。

(4) 関数の外に書かれているものは？

12～15行目： EA起動時に与えるパラメーターであり、この値をプログラム内部で使用する。データ型とデフォルト値が書かれている。
17～19行目： プログラム内部で使用するグローバル変数。すなわち関数をまたいで共有できる変数。
21行目： 当該EAを識別するためのユニークな番号。「自分が建てたポジション or not」の判断に使用する。

(5) OnInit()を理解

201行目： 当該口座のヘッジモードON/OFF判定。ヘッジモードONの場合、1つのSymbol（＝通貨）について複数のPositionを持てる（＝建玉できる）。MetaTrader上のEA設定項目でON/OFFできる。
202行目： トレードクラスのインスタンスに当該EAの magic numberを記憶させる。
203行目： 現在の口座設定に応じて、証拠金計算モードを設定する。？？？よくわからん
204行目： 指定された銘柄の設定によって注文の履行タイプを設定する。？？？よくわからん
206行目： 移動平均線指標を作る。

(6) OnTick()を理解

当該ハンドラが起動されるトリガーとなった通貨種別で当該EAがPositionを持っている場合、クローズ判定→可能ならクローズをする。
当該ハンドラが起動されるトリガーとなった通貨種別で当該EAがPositionを持っていない場合、新規ポジションのオープン判定→可能ならオープンをする。

(7) SelectPosition()を理解

前述の OnTick から呼ばれるサブルーチンだ。
171行目： ヘッジモードON（＝複数Position許可）の場合…
173行目： 未決済のPosition数を取得する。
174行目： 所有する全Positionについて処理を繰り返し。
176行目： 未決済のPositionのSymbol（＝通貨種別）を取得する。
177行目： 今回OnTickが起動するトリガーとなったSymbolと同じ 且つ 当該EAが建てたPositionであるならば…
179行目： Positionが選択できたと呼び出し元に返す。
185行目： ヘッジモードOFF（＝複数Position禁止）の場合…
186行目： 今後の作業で使用する保有ポジションを選択する。
ヘッジONの場合にPositionを選択していないがよいのか？
関数リファレンス： PositionsTotal / PositionGetSymbol / PositionSelect

(8) CheckForClose()を理解

こちらも前述の OnTick から呼ばれるサブルーチンだ。
134行目： 最新のバー（＝ローソク足）の第1回目の価格通知でなければ無処理とする。
139行目： 最新足のtick_volume（＝tick通知回数）が初回でなければ無処理とする。
rt[0] : 前回足
rt[1] : 直近足（初回通知ならばopen,close,high,lowすべてに同じ値が格納されている）
rt[1].tick_volume : 直近足のtick回数（1ならば初回ということ）
143行目： 今回使用している指標（MA）の直近のデータ1個を取得する。
150行目： 現在所持しているPositionの種別（SELL or BUY）を取得する。
152行目： もし BUY 且つ (直近足の始値 ＞ MA) 且つ (直近の終値 ＜ MA) であればクローズと判断する。
154行目： もし SELL 且つ (直近足の始値 ＜ MA) 且つ (直近の終値 ＞ MA) であればクローズと判断する。
157行目： もしクローズと判断されたならば…
159行目： もしEAによる売買実行が許可されている（MetaTrader上で設定）且つ MAの情報量が過去100期間以上あるならば…
160行目： 現在価格から3ポイント以内であれば Positionをクローズする。
むずかしい…
関数リファレンス： CopyRates / CopyBuffer / TerminalInfoInteger / Bars / CTrade::PositionClose

(9) CheckForOpen()を理解

こちらも前述の OnTick から呼ばれるサブルーチンだ。
CheckForCloseと同じ処理については記述を省略する。
110行目： (直近足の始値 ＞ MA) 且つ (直近の終値 ＜ MA) であれば SELLでオープンと判断する。
114行目： (直近足の始値 ＜ MA) 且つ (直近の終値 ＞ MA) であれば BUYでオープンと判断する。
118行目： もしオープンと判断されたならば…
121行目： 最適な量を決めて新規Positionをオープンする。実行価格は SELLならBID, BUYならASKを指定する。

(10) TradeSizeOptimized()を理解

前述の CheckForOpen から呼ばれるサブルーチンだ。
Positionオープン時にそのロット数を決定する重要な関数だ。

だが…
プログラムの構造を理解する目的すなわちレベル1はほぼ達成できた。
レベル2相当の本関数は後日スキルアップ後に熟読しよう。

(11) プログラムを実行

1) [表示]－[ストラテジーテスター] メニューを選択する。→ 画面下部にストラテジーテスターが表示される。

2) Moving Average.ex5を選択する。

3) 通貨ペア、入金額、期間などを選択して [スタート] ボタンを押下する。ビジュアルモードをONにしておくと見ていて面白い。

確かに、
（直前足のOpen ＞ 直近MA）且つ（直前足のClose ＜ 直近MA）でSELL Positionを取り、
（直前足のOpen ＜ 直近MA）且つ（直前足のClose ＞ 直近MA）でPositionをクローズしている様子がビジュアルでわかる。

してその結果は？

だいぶ資産が減りました (^^;

面白いですね MetaTrader5

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